初心者にもわかる

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは

この章では、ボリンジャーバンドの詳しい内容や、どんな設定値(期間)を使うのが適当なのか、またどうやって計算しているのかを解説します。少し小難しい話も出てきますが、次の章で具体的な使用例を紹介していますので、理解できなければ、そちらに飛んでいただいても構いません。ただし、この章を読んだほうが、ボリンジャーバントに対しての理解が深まるということは言うまでもありません。

ボリンジャーバンドの縮小と拡大のタイミングでアラートが鳴るインジケーター(計6ヵ所でアラートが鳴ります)

1 minute :1分足
5 minutes :5分足
15 minutes :15分足
30 minutes :30分足
1 hour :1時間足
4 hours :4時間足

Daily :日足

Weekly ボリンジャーバンドとは Monthly :週足

Monthly : 月足

First higher time frame :ひとつ上の時間足を表示
Second higher time frame :二つ上の時間足を表示
Third higher time frame :三つ上の時間足を表示

【参考チャート】ユーロ円15分足に1時間足のMTFを入れたチャート

チャートの解説

サブチャートの真ん中付近に表示されているドットはボリンジャーバンドのスクイーズとエクスパンションを表しています。

BB Squeeze Momentum Divergencesのアラートが鳴るタイミング

①week buy :弱い買い

ボリンジャーバンドとは

②strong buy:強い買い

③week sell :弱い売り

④strong sell:強い売り

⑤Squeeze:ボリバンの縮小

⑥expansion:ボリバンの拡大

⑥番のexpansion(ボリバンの拡大)のときのポップアップがexpansionではなく「breaking out」と表示されるのでちょっと注意してください。

ダイバージェンスをチャートに表示したい場合は「Divergence visible?」という項目をtrueにしてください。下の画像の一番の上のところです。

ボリンジャーバンドの縮小と拡大のタイミングでアラートが鳴るインジケーター(計6ヵ所でアラートが鳴ります)

1 minute :1分足
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1 hour ボリンジャーバンドとは :1時間足
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ボリンジャーバンドとは

【参考チャート】ユーロ円15分足に1時間足のMTFを入れたチャート

チャートの解説

サブチャートの真ん中付近に表示されているドットはボリンジャーバンドのスクイーズとエクスパンションを表しています。

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①week buy :弱い買い

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ダイバージェンスをチャートに表示したい場合は「Divergence visible?」という項目をtrueにしてください。下の画像の一番の上のところです。

脱社畜学 | 脱社畜の為の学問。脱社畜の為の知識を集めたサイトです。社畜にならずに済む方法、脱社畜の方法、ブラック企業から身を守る方法、企業に頼らずに稼ぐ方法を考察するサイトです。

前のページ「テクニカル分析を利用する」で、テクニカル分析の本質は、「過去の為替レートから、将来の為替レートを予測する事」ではなく、「多数派に乗っかる事」だと述べた。
ボリンジャーバンドの利点は、「取引タイミングがわかりやすい事」だ。 ボリンジャーバンドの取引タイミングは、FX初心者でも、FX歴10年の経験者でも、そんなに変わらない。
つまり、ボリンジャーバンドを利用している投資家と一緒に、多数派に乗っかりやすい。

ボリンジャーバンドの注意点

ただし、ボリンジャーバンドを過度に信用してはいけない。
人間の身長や体重は、多くのデータから、正規分布曲線になると証明されている。
しかし、平均為替レートμと予測変動率σは、正規分布に基づいているわけではない。

例えば、下の図のように、為替レートが+2σ付近をうろつきながら上昇する事がある。 ボリンジャーバンドが、正規分布に基づいているなら、このような動きはしないはずだ。 +2σ以上の面積の部分、約2.275%{(100%ー95.45%)÷2}の確率が連続している事になる。

ボリンジャーバンドの図。為替レートがボリンジャーバンドの+2σ付近をうろつきながら上昇している。ボリンジャーバンドが、正規分布に基づいているなら、このような動きはしないはず。

それでも、僕がボリンジャーバンドを利用する理由は、上記で述べたように「多くの人がボリンジャーバンドを利用しているから」だ。 そして、実際に利用して、勝率が50%を超えているからである。

まとめると、ボリンジャーバンドを利用すると、多数派に乗っかる事ができるので勝ちやすくなる。 少なくとも、適当に取引をするより勝率は高くなるはずだ。
ただし、ボリンジャーバンドは正規分布に基いて考案されたテクニカルチャートだが、実際に正規分布曲線になる事は確認されていない。 過信はしないようにしよう。

ボリンジャーバンドの縮小と拡大のタイミングでアラートが鳴るインジケーター(計6ヵ所でアラートが鳴ります)

1 minute :1分足
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15 minutes :15分足
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1 ボリンジャーバンドとは hour :1時間足
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Daily :日足

Weekly Monthly :週足

Monthly : 月足

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【参考チャート】ユーロ円15分足に1時間足のMTFを入れたチャート

チャートの解説

サブチャートの真ん中付近に表示されているドットはボリンジャーバンドのスクイーズとエクスパンションを表しています。

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①week buy :弱い買い

②strong buy:強い買い

③week ボリンジャーバンドとは sell :弱い売り

④strong sell:強い売り

⑤Squeeze:ボリバンの縮小

⑥expansion:ボリバンの拡大

⑥番のexpansion(ボリバンの拡大)のときのポップアップがexpansionではなく「breaking out」と表示されるのでちょっと注意してください。

ダイバージェンスをチャートに表示したい場合は「Divergence visible?」という項目をtrueにしてください。下の画像の一番の上のところです。

ボリンジャーバンドとは|FXを例に見方や使い方、設定期間や計算式を解説


ボリンジャーバンドとは、株やFXの値動きを予測するためのツールの一つです。移動平均線とボラティリティを示す線(σ)で構成され、統計学的に相場の値動きのほとんどが、このσ内に収まるという考えのもとに成り立っています。

ボリンジャーバンドという優れたテクニカル指標を、ここで詳しく解説できることをうれしく思います。十数年の投資経験の中で、このテクニカル指標がどれだけ取引の目安となったか数知れません。しかし、使い方や考え方を誤れば、稼げないどころか、大きな損失をだしてしまうのも事実です。

1.ボリンジャーバンドとは|まずは設定値(期間)や計算式を解説


この章では、ボリンジャーバンドの詳しい内容や、どんな設定値(期間)を使うのが適当なのか、またどうやって計算しているのかを解説します。少し小難しい話も出てきますが、次の章で具体的な使用例を紹介していますので、理解できなければ、そちらに飛んでいただいても構いません。ただし、この章を読んだほうが、ボリンジャーバントに対しての理解が深まるということは言うまでもありません。

1-1.ボリンジャーバンドとは|FXや株でも高い信頼性

このテクニカル指標を使ってトレードすることで、特にオプション取引で優れた成績を残したといわれています。現代では、FXを中心に、株やバイナリーにも使用され、個人投資家にとても人気の高いツールの一つになっています。

σは標準偏差を示す単位で、ボリンジャーバンドもこの標準偏差という考えで成り立っています。標準偏差とは、データのばらつき具合を示す数値のことで、平均から離れれば離れるほど大きくなります。言葉だけでは、イメージしづらいと思いますので、実際のチャートに、ボリンジャーバンドを表示して説明しましょう。

±1σの範囲に収まる確率・・・・・・約68.3%
±2σの範囲に収まる確率・・・・・・約95.4%
±3σの範囲に収まる確率・・・・・・約99.7%

実は、相場が正規分布ではないことは、開発者であるボリンジャーも認めていることころです。彼の話では、「±2σの範囲に収まる確率は、約95%と言いたいところだが、実際には89%程度になる」とのこと。それでも十分高い確率ですよね。あなたを煽るようなことはしたくないので、あえて私見を言うと、この数値もその時の相場の状況、特にボラティリティが高い相場では、過信するのは危険だと考えています。

1-2.ボリンジャーバンドの設定値(期間)と偏差とは

一般的には、期間20を使います。私も期間20を使用しています。これは、開発者のジョン・A・ボリンジャーがこの期間を推奨しているためです。成功している投資家に、期間21を使っている人もいますが、描かれるバンドにそれほど大きな差はないように感じます。

1-3.ボリンジャーバンドの標準偏差の計算式

以上が算出方法になりますが、「こんなの計算していられないよ!」とあなたは思ったかもしれませんね(笑)。でも心配ありません。標準偏差の計算は、チャートソフトがやってくれます。あなたがテクニカル指標の開発者になりたいわけではないなら、「こういう複雑な計算をして算出しているんだな」程度の理解で十分です。トレーダーには、計算することよりも、計算結果をどう解釈してどう活用するかの方が重要になってきます。

2.ボリンジャーバンドの見方と使い方|FXを例に


ここからは、いよいよボリンジャーバンドの具体的な使用法についてみていきましょう。まずこの章では、ボリンジャーバンドを使った最も簡単な手法について説明しましょう。ただし、ここで紹介する手法にも、注意しなければならない点があります。ですから、活用したいと思ったら、最後までしっかりと読んでください。

2-1.ボリンジャーバンドは順張り・逆張りどちらにも対応

しかし、ボリンジャーバンドは、上手に使えば、レンジ相場、トレンド相場、順張り、逆張り関係なく使用できる、めずらしいテクニカル指標だといえるでしょう。それだけに、大変奥が深いのです。

2-2.ボリンジャーバンド|逆張りの売買サイン

逆張りとは、値動きの反転を狙ってトレードすることです。例えば、上昇し続けている価格が、ここまで上げたらこれ以上、上がらないだろうところまで値を上げたときに、売る(ショートする)ことです。この、これ以上落ちないだろうと考えられる価格の見極めに、ボリンジャーバンドを使います。

上記とは反対に、価格が下落中に上昇することを期待したトレードでも、考え方は同じです。上図では、緑の丸がロング(買い)のエントリーポイントです。価格が下落し、ローソク足が−2σに触れた(あるいは突き抜けた)ときに、反転を狙ってトレードします。上のチャートでは、厳密に見れば−2σに触れていませんが、ボリンジャーバンドの収束が見られるので売買ポイントとしました。収束(スクイーズ)については、3章で説明します。

2-3.ボリンジャーバンドとは ボリンジャーバンド|順張りの方が勝率が高い?

前述したように、ボリンジャーバンドを逆張りに使う人がなぜか非常に多いのです。しかし実を言えば、ボリンジャーバンドは本来、順張りに用いるものなのです。なぜなら、開発者自身が順張りに対応するために、ボリンジャーバンドを生み出したという経緯があるからです。ですから、開発者の意図どおりにこの指標が機能するとすれば、上記で紹介した逆張り手法よりも、理論的には順張り手法の方が勝率が高くなるといえます。

順張りとは、相場が上昇している時に、まだまだ上がると考えて買う(ロングする)ことです。あるは相場が下落している時に、もっと下がるという思惑で売る(ショートする)ことを指します。つまり、ボリンジャーバンドの順張りとは、相場のトレンドに乗る手法のことです。

2-4.バンドウォークで順張り攻略|前兆と終わりの見極め

上のチャートの中の、緑で示した箇所に注目してください。ローソク足が、+2σと+1σの間のバンドに沿うように動いていることが見て取れるでしょう。これがバンドウォークと呼ばれる現象で、トレンド発生時には頻繁に観測できます。このバンドウォークが発生した時にエントリーするのが、ボリンジャーバンドを確認してエントリーするのが順張り手法の基本です。

バンドウォークの始まりを判断する方法の一つとして、相場がこう着状態になり、ボリンジャーバンドの幅がより狭くなってきた後に、一気に広がるような動きをするということが挙げられます。つまり相場が煮詰まった時に、上下どちらかに一気に動くというイメージです。上のチャートでもバンドウォークの発生の前に、+2σと−2σの幅が狭くなっていることを観測できます。

バンドウォークの終わりを見極め方の一つに、移動平均線を利用する方法があります。例えば、+2σを使ってバンドウォークを確認し、その後価格が勢いを失い下落してきたとします。その時、移動平均線より上にいればまだバンドウォークの途上とみなし、移動平均線を下回れば、バンドウォークの終わりと判断します。そのポイントを上のチャート上で、ピンクの丸で示しました。

3.さらにボリンジャーバンドを極めるために


この章では、ボリンジャーバンドをさらに使いこなすために、有効な知識について解説します。あなたが、FXや株でボリンジャーバンドを使って取引したいと考えているなら、より成功に近づくためにこれらの知識は必須です。

3-1.ボリンジャーバンドとは ボリンジャーバンド|スクイーズ(収束)とは

2章でトレンドが終わる時に、バンドが狭まってくるという現象について紹介しました。これに関連して、さらに詳細に見極める方法があります。それがスクイーズです。下図に±2σを示しましたが、特に+2α側の緑の丸に注目してみてください。

±2σが内側に向いてきているのが確認できるでしょう。このように上下のバンドが内側に向いた状態を、スクイーズと呼びます。広がったバンドが収束する始まりのサインとなることが多々あり、トレンドが出ていた場合、その後反対方向に動くことが多いです。実際、上のチャートでは、スクイーズした後、バンドが拡大して、大きく反対方向に下落しています。

3-2.ボリンジャーバンド| エクスパンション(拡張)とは

エクスパンションは、前項で紹介したスクイーズとは反対に、バンドの端が外側を向くことを指します。

エクスパンションが発生したら、レンジ相場の終わりのサインとみなします。特に逆張りをしていて、バンド端が広がり始めたら警戒する必要があります。

3-3.ボリンジャーバンドは2σの勝率が高い

±1σのみを使った場合と±2σのみを使った場合では、当然±2σのみを使うケースの方が勝率は高くなります。さらに言えば、±3σのみを使った方が勝率そのものは、高くなるでしょう。ただし、売買の機会は極端に減ることになります。ですから、たとえ、±1σを併用するとしても、勝率と売買機会のバランスの良い±2σを基本に考えることをおすすめします。

3-4.ボリンジャーバンドはFXバイナリーでも使いやすい

勝率で成功が左右されるバイナリーでは、基本的には±2σあるいは±3σを使うことがおすすめです。また、ボリンジャーバンドといえど絶対ではありません。次章で説明しますが、他のテクニカル指標と組み合わせて、より詳細に分析する努力も大切になってきます。ここでは詳しく書きませんが、勝率のみを狙ったトレードは、一般的にはやればやるほどかなり厳しい勝負になりがちだからです。

3-5.スキャルピングやデイトレードに使うには

チャート分析は基本的にフラクタルなものですから、この記事で書いた内容は、スキャルピングやデイトレードに使っても基本的には機能します。ただし、あなた自身が普段使っている時間足あるいは分足で、本当に機能しているのかよく検証してから、実際にトレードすることは必須です。この記事を書いている時点では、機能していても、相場の様相が変われば、機能しなくなることはままあることだからです。

スキャルピングは、バンドウォークに乗る形でトレードするほうが好成績を残せる可能性は高いです。なぜなら、バンドウォークは、他のサインよりもノイズに関係なくはっきりと出現することが多いからです。もちろん、より正確に相場を捉えるために、他のテクニカルを組み合わせることも大切です。

4.ボリンジャーバンド|MACDやRSIと組み合わせる


ボリンジャーバンドは、単体でも目安になりますが、完璧なテクニカル指標というものはありません。ですから、複数のテクニカルを組みあわせて、使うとより精度が増します。

4-1. ボリンジャーバンドとMACDの組み合わせ|見方

MACDは、移動平均線よりも直近の値動き重視したテクニカル指標の一つです。移動平均線よりも、売買サインに遅れが少ないため多くの投資家に人気があります。このMACDとボリンジャーバンドを組み合わせた使用法の一例をご紹介しましょう。まず、上側にボリンジャーバンドとローソク足、下側にMACDを表示させた以下のチャートを見てみてください。

そこで、ボリンジャーバンドの2αも確認してみます。緑の丸の箇所です。もしさらに価格が上昇するなら、3-2で説明したエクスパンションが観測されることが多いです。しかし、上図では、エクスパンションはおさまっています。であれば、これ以上価格が伸びる可能性は薄いと考えて、短期的なショートポジションを持つ根拠が強化されるというわけです。

4-2. ボリンジャーバンドとRSIの組み合わせ|見方

RSIは、売られすぎや買われすぎを判断するための、テクニカル指標の一つです。しかし、RSIには欠点があります。それは、レンジ相場では機能しますが、トレンド相場では全く機能しなくなるということです。ですから、その欠点をボリンジャーバンドで補うようなトレードが基本となります。

トレンドが反転するときは、3-1で紹介したように多くの場合スクイーズが起こります。けれど上のチャートの緑丸で示した箇所を見る限り、バンドに収束は見られません。よって、まだトレンドは続いていると判断でき、売りを控えるという判断ができます。

6.おわりに|FXプロのボリンジャーバンドの設定と使い方


この記事では、ボリンジャーバンドについて、一通りの知識を解説しました。でも、これで本当にプロ並みの知識が身についたのでしょうか。プロもこの記事と同じように、ボリンジャーバンドを使っているのでしょうか。

答えは、YESでもNOでもあります。その理由は、仮にプロというものを、継続的に利益を上げ続けられる人と定義するなら、そういう人は、相場に合わせて自分を変えていくことができるからです。ですから、今知っている自分の知識が相場に合わないなら、自分自身で設定や使い方を柔軟に変えていくこともできるのです。それは、実験と検証を繰り返す科学者の態度に似ています。

1つは、期間10でσが1.9です。もう一つは、期間50でσが2.1となります。もし、ボリンジャーバンドを期間20、σ2で運用してみて、いまいちピンとこないなら、この数値を試してみる価値はあります。

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